Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques

Maître Eckhart a été un grand lecteur des Pères de l'Eglise, qui étaient les auctoritates, les autorités auxquelles il se référait pour commenter l'Ecriture. Mais, si les textes des Pères latins lui étaient directement accessibles, il n'en allait pas de même pour les Pères grecs qui demandaient à être traduits. Il a disposé d'un certain nombre de traductions et d'outils de travail, comme la Catena aurea de S. Thomas d'Aquin. Ils seront identifiés par des spécialistes dans cet ouvrage, ce qui permettra de comprendre comment Eckhart a lu Origène, Jean Chrysostome, Maxime le Confesseur, Jean Damascène... et de préciser l'interprétation qu'il en a donnée, ce qui amènera à rechercher pourquoi il a eu recours aux Pères grecs et quelle a été leur influence pour la version occidentale de la divinisation qu'il a proposée avec la naissance de Dieu dans l'âme. Ce travail sur les sources patristiques, tant latines que grecques, renouvelle les études eckhartiennes. Il est réalisé dans le cadre du projet ANR - 17 FRAL - 0002 TEAPREA (Teaching and Preaching with Patristic auctoritates. Meister Eckhart in France and Germany, past and present). Ce volume, consacré à la lecture des Pères grecs par Eckhart fait suite à celui que nous avons consacré aux Pères latins et il sera complété par l'Index de l'ensemble des sources patristiques d'Eckhart, qui sera un outil de référence pour l'étude de l'oeuvre d'Eckhart.

Les récents développements sur les marchés financiers organisés et de gré à gré témoignent des nouvelles possibilités offertes aux intervenants pour couvrir les risques de taux d'intérêt, de change et de défaut.  Cet ouvrage comprend 6 parties et est complété par des applications pratiques. La 1re partie délimite les spécificités de la gestion obligataire dans un contexte plus large : celui de la gestion de la dette sous ses différentes formes. La 2e étudie les courbes des taux et la structure par terme des taux d'intérêt.   La 3e aborde les techniques et les stratégies d'évaluation du risque de taux : duration, convexité,  immunisation des portefeuilles d'avoirs et  d'engagements, gestion actif/passif, etc.   Les 4e et 5e présentent les instruments, les techniques et les modèles de la  gestion et de la couverture du risque de taux d'intérêt : instruments à terme et conditionnels classiques et exotiques.    La 6e étudie l'efficacité et les performances des techniques et des instruments  de gestion des risques de taux, du risque de défaut, du risque de crédit, du risque de réinvestissement, etc. Elle couvre également la gestion des risques ordinaires et catastrophiques. Elle s'intéresse aussi au risque de marché, à la réglementation bancaire et aux risques extrêmes