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Gestion des risques de taux d'intérêt et de change. Théories et exercices corrigés

Bellelah Mondher ; Briys Eric
DE BOECK SUP
44,50 €
Épuisé
EAN : 9782804147853

Les récents développements sur les marchés financiers organisés et de gré à gré témoignent des nouvelles possibilités offertes aux intervenants pour couvrir les risques de taux d'intérêt, de change et de défaut.  Cet ouvrage comprend 6 parties et est complété par des applications pratiques. La 1re partie délimite les spécificités de la gestion obligataire dans un contexte plus large : celui de la gestion de la dette sous ses différentes formes. La 2e étudie les courbes des taux et la structure par terme des taux d'intérêt.   La 3e aborde les techniques et les stratégies d'évaluation du risque de taux : duration, convexité,  immunisation des portefeuilles d'avoirs et  d'engagements, gestion actif/passif, etc.   Les 4e et 5e présentent les instruments, les techniques et les modèles de la  gestion et de la couverture du risque de taux d'intérêt : instruments à terme et conditionnels classiques et exotiques.    La 6e étudie l'efficacité et les performances des techniques et des instruments  de gestion des risques de taux, du risque de défaut, du risque de crédit, du risque de réinvestissement, etc. Elle couvre également la gestion des risques ordinaires et catastrophiques. Elle s'intéresse aussi au risque de marché, à la réglementation bancaire et aux risques extrêmes

Nombre de pages 511
Date de parution 14/11/2005
Poids 830g
Largeur 170mm
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EAN 9782804147853
Titre Gestion des risques de taux d'intérêt et de change. Théories et exercices corrigés
Auteur Bellelah Mondher ; Briys Eric
Editeur DE BOECK SUP
Largeur 170
Poids 830
Date de parution 20051114
Nombre de pages 511,00 €

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