Options, futures et autres actifs dérivés. 10e édition

Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 11e édition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution.

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète : - les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels ; - les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe. L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d'assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise ? nancière. La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre. Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l'auteur. Bon nombre d'évaluations d'actifs ? nanciers peuvent être reconstruites grâce à l'utilisation du logiciel "RMFI/derivagem" que l'auteur met à disposition sur son site. Les annexes de ? n d'ouvrage établissent un lien avec ce ? chier Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel. Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L'ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé En ? n, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références. Les principales nouveautés de cette cinquième édition : - un nouveau chapitre sur l'innovation ? nancière et les FinTechs ; - la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation ; - l'évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré; - une présentation remaniée de l'évaluation de la VaR et de la notion d'Expected Shortfall.

Résumé : Après avoir lutté des années durant contre des disques noirs qui envahissaient sa vue et subi plusieurs interventions chirurgicales, John Hull est devenu aveugle en 1983. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, et pour tenter de comprendre, il raconte. La douleur de perdre le souvenir du visage de ses enfants, de sa femme. De sourire mécaniquement lors d'une conversation sans pouvoir distinguer en retour l'esquisse d'un sourire chez son interlocuteur. L'image qui tombe à jamais dans le néant, l'obscurité qui s'installe et l'enveloppe. Les réactions de son entourage, toujours bienveillantes, souvent maladroites. Il nous dévoile les détails les plus pratiques dus à son état. Comment appréhender un quotidien devenu un parcours semé d'embûches ? Comment rester père et éduquer ses enfants après avoir perdu la lumière à jamais ? A quoi rêve-t-on quand les ténèbres se sont installées pour toujours ? Ce sont des mots d'une profonde justesse que John Hull a concentrés dans ce journal sensible et lumineux. Avec une extraordinaire honnêteté, il confie sa souffrance et ses tâtonnements, ses petites victoires et ses grands combats, sa lutte pour continuer de voir le monde autrement. John Hull, décédé à l'âge de quatre-vingts ans, était professeur de théologie et chercheur. Lauréat de plusieurs prix dont trois Bafta, un documentaire intitulé Notes on Blindness retrace son histoire.

Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 10 eédition de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouvent ici leur solution. Sur cette page, vous pouvez également acquérir le Pack Livre + Corrigés en choisissant le pack de titres multiple