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Analyse des séries temporelles en économie

Bourbonnais Régis ; Terraza Michel
PUF
27,38 €
Épuisé
EAN : 9782130493709

Quelles sont les nouvelles méthodes d'analyse des séries temporelles ? Comment stationnariser une chronique ? Qu'est-ce qu'un lissage exponentiel ? Comment interpréter un corrélogramme et un spectre ? Ce livre répond aux questions concernant les différentes méthodes d'analyse de séries temporelles : les méthodes standards de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel) puis les techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, modèles ARIMA, modèles ARCH...). Les applications de ces techniques sont multiples et concernent des disciplines très diverses : prévision macroéconomique, finance, marketing, etc. Les auteurs ont voulu, par une alternance de cours et d'exercices, répondre à un besoin pédagogique qui est de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et ainsi, d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement.

Nombre de pages 274
Date de parution 01/11/1998
Poids 392g
Largeur 154mm
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EAN 9782130493709
Titre Analyse des séries temporelles en économie
Auteur Bourbonnais Régis ; Terraza Michel
Editeur PUF
Largeur 154
Poids 392
Date de parution 19981101
Nombre de pages 274,00 €

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